Heston模型下的欧式一篮子期权定价

• 作者: 张敏 朱晖 蔡秋娥
• 来源期刊: 南华大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Heston模型 浮动利率 欧式一篮子看涨期权
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 所属期刊栏目: 数理?计算机科学
• 页码范围: 81-83
• 页数: 3页
• 分类号: F830|O211.6
• 字数: 1242字
• 语种: 中文

摘要

本文在Heston模型下，对资产的波动率满足CIR的模型的欧式一篮子期权定价进行研究，得到一篮子看涨期权的定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张敏	南华大学数理学院	30	37	4.0	4.0
2	朱晖	南华大学数理学院	14	34	2.0	5.0
3	蔡秋娥	南华大学数理学院	18	26	3.0	4.0