跳跃扩散模型下一篮子期货期权定价

• 作者: 林建忠 蒋英
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳跃扩散模型 一篮子期货期权 等价鞅测度
• 年，卷（期）: 2010,（6）
• 页码范围: 169-177
• 分类号: O211.6
• 字数: 5131字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2010.06.019

摘要

在多维跳跃扩散期货市场模型下,应用远期鞅测度方法获得了欧式一篮子期货期权的Black-Scholes定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林建忠	上海交通大学数学系	9	54	4.0	7.0
2	蒋英	上海电力学院数理系	4	12	3.0	3.0