跳跃扩散模型外汇重置期权定价

• 作者: 李红 杨向群 邓国和
• 来源期刊: 福州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳跃扩散模型 外汇重置期权 汇率
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 28-31
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2723字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2243.2006.01.007

摘要

在完全外汇市场环境下讨论了外汇汇率过程受Brown运动和Possion过程共同驱动时外汇重置期权的定价问题.利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出了这一模型下单时点重置外汇看涨期权的定价公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式外汇重置期权的Black-Scholes公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	邓国和	湖南师范大学数学与计算机科学学院	62	336	10.0	15.0
4	李红	湖南师范大学数学与计算机科学学院	11	89	5.0	9.0