多维跳跃扩散模型下一篮子期权定价

• 作者: 蒋英
• 来源期刊: 宁夏大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳跃扩散模型 一篮子期权 等价鞅测度
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 289-293
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4771字
• 语种: 中文

摘要

考虑了由一个零息债券和k个由多维跳跃扩散过程驱动的风险资产组成的金融市场模型.基于该金融市场模型,利用远期利率模型和远期鞅测度方法,同时借鉴Gentle处理近似问题的技巧,获得了欧式一篮子期权的近似定价公式,推广了Black-Scholes模型下的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋英	上海电力学院数理系	4	12	3.0	3.0