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摘要:
分数布朗运动具有的长程相关性和自相似性,因此用分数布朗运动来刻画资产价格的变化更符合金融市场价的实际情况.保险精算方法将期权定价问题转化为等价的公平保费确定问题,对任何市场均有效.假定股票价格服从分数布朗运动驱动的随机微分方程,且期望收益率、无风险利率、波动率均为常数,利用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,推导出了欧式几何篮子期权定价公式.且当指数H=1/2时,结论为标准布朗运动下的欧式篮子期权定价公式.
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文献信息
篇名 分数布朗运动环境下欧式篮子期权定价
来源期刊 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 学科 数学
关键词 欧式几何篮子期权 分数布朗运动 保险精算
年,卷(期) 2013,(5) 所属期刊栏目 数理科学
研究方向 页码范围 598-599,613
页数 3页 分类号 O211
字数 1813字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 薛红 西安工程大学理学院 137 614 13.0 18.0
2 卢俊香 西安工程大学理学院 26 26 3.0 3.0
3 党柳梦 西安工程大学理学院 1 5 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
欧式几何篮子期权
分数布朗运动
保险精算
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期刊影响力
哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
双月刊
1672-0946
23-1497/N
大16开
哈尔滨市道里区通达街138号
1980
chi
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3911
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16
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20147
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