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Heston模型的欧式任选期权定价与对冲策略
Heston模型的欧式任选期权定价与对冲策略
作者:
邓国和
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
Heston模型
任选期权
Fourier反变换
摘要:
本文考虑标的股价满足Heston随机波动率模型的任选期权定价.应用Girsanov变换、多维随机变量的特征函数和Fourier反变换等方法,得到欧式任选期权价格的显示解,进一步利用计算实例分析了任选期权价格和△对冲策略受波动率参数的影响.
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文献信息
篇名
Heston模型的欧式任选期权定价与对冲策略
来源期刊
广西师范大学学报(自然科学版)
学科
数学
关键词
Heston模型
任选期权
Fourier反变换
年,卷(期)
2012,(3)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
36-43
页数
8页
分类号
O211.9
字数
5249字
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
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被引次数
H指数
G指数
1
邓国和
广西师范大学数学科学学院
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Heston模型
任选期权
Fourier反变换
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
广西师范大学学报(自然科学版)
主办单位:
广西师范大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1001-6600
CN:
45-1067/N
开本:
大16开
出版地:
桂林市育才路15号
邮发代号:
48-54
创刊时间:
1957
语种:
chi
出版文献量(篇)
3550
总下载数(次)
1
总被引数(次)
13610
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