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Heston模型的欧式任选期权定价与对冲策略
Heston模型的欧式任选期权定价与对冲策略
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摘要：
本文考虑标的股价满足Heston随机波动率模型的任选期权定价.应用Girsanov变换、多维随机变量的特征函数和Fourier反变换等方法,得到欧式任选期权价格的显示解,进一步利用计算实例分析了任选期权价格和△对冲策略受波动率参数的影响.
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文献信息
| 篇名 | Heston模型的欧式任选期权定价与对冲策略 | ||
| 来源期刊 | 广西师范大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | Heston模型 任选期权 Fourier反变换 | ||
| 年，卷（期） | 2012,（3） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 36-43 | |
| 页数 | 8页 | 分类号 | O211.9 |
| 字数 | 5249字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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Heston模型
任选期权
Fourier反变换
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主办单位：
广西师范大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1001-6600
CN：
45-1067/N
开本：
大16开
出版地：
桂林市育才路15号
邮发代号：
48-54
创刊时间：
1957
语种：
chi
出版文献量（篇）
3550
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