跳扩散过程下期权定价的数值方法

• 作者: 周圣武 黎伟
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 期权 跳扩散过程 数值方法 Padé逼近 光滑Crank-Nicolson格式
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 27-35
• 页数: 9页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 4534字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2012.04.004

摘要

研究了跳扩散过程下期权价值所满足PIDE方程的数值计算方法.利用四阶差分格式对空间离散,引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行延拓,得到一个非齐次线性系统.基于矩阵指数的Padé逼近方法及其分数表示形式,构建了一种高阶光滑Crank-Nicolson差分格式.数值计算验证了该种方法的有效性,讨论了跳跃强度对标准期权和障碍期权的影响.与传统的Crank-Nicolson格式相比,该格式很好地处理了在执行价格和障碍点附近数值震荡的问题.该种方法亦可应用于一般具有非光滑边界的线性系统问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周圣武	中国矿业大学理学院	69	325	10.0	15.0
2	黎伟	中国矿业大学理学院	9	37	4.0	6.0