基于GPU的最小二乘蒙特卡罗算法期权定价

• 作者: 傅游 杜伟
• 来源期刊: 计算机工程与应用
• 学科: 工学
• 关键词: GPU 最小二乘蒙特卡罗算法(LSM) 美式期权定价 并行计算
• 年，卷（期）: 2020,（4）
• 所属期刊栏目: 工程与应用
• 页码范围: 225-229
• 页数: 5页
• 分类号: TP399
• 字数: 4967字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1810-0410

摘要

期权是以金融产品作为行权品种的交易合约.随着期权交易规模和交易量的迅速增长,期权定价的计算量越来越大,在传统CPU平台上对期权进行定价变得越来越困难.图形处理器(GPU)平台的出现和发展为解决期权定价计算提供了解决方案.在GPU上使用最小二乘蒙特卡罗算法(Least Squares Monte Carlo,LSM)实现了对一维和四维美式期权定价计算:首先利用CURAND库产生大量随机数,然后并行化期权标的价格变化路径,最后对最小二乘法和贴现定价进行并行化.为提高GPU平台上LSM方法的计算效率,对整个过程进行了优化.实际测试结果表明,在CPU+GPU上实现一维和四维美式期权定价相对CPU平台的加速比最高分别达到20.275和47.538,且比其他文献的方法整体性能有较大的提升.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	傅游	山东科技大学计算机科学与工程学院	41	113	5.0	9.0
2	杜伟	山东科技大学计算机科学与工程学院	1	0	0.0	0.0