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分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似公式
分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似公式
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摘要：
在分数次Black—Scholes模型下，以连续支付红利的美式看涨期权为例，用二次近似法推导美式期权定价的近似公式，得到了与经典Black-Scholes模型下相似的结果．最后证明美式看涨一看跌期权的对称关系在分数次Black-Scholes模型下也成立．
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文献信息
| 篇名 | 分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似公式 | ||
| 来源期刊 | 广西民族大学学报：自然科学版 | 学科 | 经济 |
| 关键词 | 分数次Black-Scholes模型 美式期权 二次近似 对称关系 | ||
| 年，卷（期） | 2011,（4） | 所属期刊栏目 | 数学 |
| 研究方向 | 页码范围 | 65-68,77 | |
| 页数 | 分类号 | F830.9 | |
| 字数 | 2111字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1673-8462.2011.04.013 | ||
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研究主题发展历程
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分数次Black-Scholes模型
美式期权
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期刊影响力
广西民族大学学报(自然科学版)
主办单位：
广西民族大学
出版周期：
季刊
ISSN：
1673-8462
CN：
45-1350/N
开本：
大16开
出版地：
南宁市大学东路188号
邮发代号：
48-96
创刊时间：
1994
语种：
chi
出版文献量（篇）
2860
总下载数（次）
13
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