Black-Scholes定价模型

• 作者: 张增援 李培峦
• 来源期刊: 河南科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 金融衍生工具 Black-Scholes模型 欧式期权 避险参数
• 年，卷（期）: 2014,（5）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 82-86
• 页数: 5页
• 分类号: O175
• 字数: 3849字
• 语种: 中文

摘要

研究连续时间衍生品的定价，建立 Black-Scholes定价模型，给出了 Black-Scholes微分方程的推导过程以及基于鞅方法的 Black-Scholes公式。结合欧式期权的定价公式给出了避险参数的表达式及意义。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李培峦	河南科技大学数学与统计学院	43	61	4.0	5.0
2	张增援	河南科技大学数学与统计学院	2	3	1.0	1.0