Black-Scholes期权模型的一种定价方法

• 作者: 刘新平 李顺 金浩
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Black-Scholes模型 期权定价公式 Feynman-Kac定理 风险中性定理
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 33-35
• 页数: 3页
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 2619字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-2395.2006.01.010

摘要

从微分方程的角度来诠释了Black-Scholes期权定价公式的由来.利用随机微分方程Feynman-Kac定理,推导出Black-Scholes期权定价公式.结果表明:Black-Scholes微分方程及其边界条件恰好满足于随机微分方程Feynman-Kac定理中的Cauchy问题,从而存在唯一解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘新平	陕西师范大学数学与信息科学学院	86	534	12.0	18.0
2	金浩	陕西师范大学数学与信息科学学院	8	38	3.0	6.0
3	李顺	陕西师范大学数学与信息科学学院	3	8	1.0	2.0