Black-Scholes 模型期权定价方法及其应用

• 作者: 刘新平 李春泉
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: Black-Scholes模型 期权定价 欧式期权 红利
• 年，卷（期）: 2006,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 351-353
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3399字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-058X.2006.04.010

摘要

介绍了标准的Black-Scholes期权定价,推导出欧式期权定价的一般微分方程及其解,给出了欧式看涨和看跌期权的定价公式以及平价关系,并对此加以分析和修改后,使之应用于欧式期权衍生证券的定价、套期保值以及标的资产支付红利等各种情形.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘新平	陕西师范大学数学与信息科学学院	86	534	12.0	18.0
2	李春泉	陕西师范大学数学与信息科学学院	8	28	3.0	5.0