Black-Scholes期权定价公式的两种简化推导

• 作者: 邓乐斌
• 来源期刊: 中国水运（理论版）
• 学科: 经济
• 关键词: 期权 对数正态分布 分布密度
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 所属期刊栏目: 经管
• 页码范围: 164-165
• 页数: 2页
• 分类号: F224.9
• 字数: 1317字
• 语种: 中文

摘要

Black-Scholes期权定价公式的推导过程是相当复杂的,需要用到随机过程、随机微分方程求解等较高深的数学知识,常常使许多读者觉得难于理解.本文给出Black-Scholes期权定价公式的两种简化的推导方法,使得仅仅具有微积分和概率统计知识的读者就能理解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓乐斌	郧阳师范高等专科学校数学系	14	23	4.0	4.0