随机利率模型下Black-Scholes方程的Dirichlet问题解的存在性

• 作者: 贾丽君
• 来源期刊: 广西科学
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 Black-Scholes方程 Dirichlet问题 上下解
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 页码范围: 306-308
• 页数: 3页
• 分类号: O175.2
• 字数: 2016字
• 语种: 中文

摘要

在传统Black-Scholes期权定价模型的基础上,进一步考虑随机利率模型.根据一个自治常微分方程的解的存在性结果,利用上下解方法得到随机利率模型下Black-Scholes方程的Dirichlet问题的解存在的一个条件.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	贾丽君		2	0	0.0	0.0