组合期权交易策略的概率分析

• 作者: 姚慧君 薛红
• 来源期刊: 西安工程大学学报
• 关键词: Ito过程 组合期权 损益函数 概率 平均损益
• 年，卷（期）: 2002,（1）
• 所属期刊栏目: 基础科学理论与应用
• 页码范围: 83-87
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-649X.2002.01.020

摘要

在假定股票价格服从Ito过程条件下,讨论了采用组合期权交易策略的投资者获益的概率及损益的数学期望,得到了具体计算式.只要投资者获得相应数据,通过具体计算式加以计算,便可以为期权投资者提供数量上的重要参考依据,对期权投资者具有实用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程科技学院数理系	137	614	13.0	18.0
2	姚慧君	西安工程科技学院机械系	6	5	1.0	2.0