完备市场下的期权定价与套期交易策略的选择

• 作者: 傅强 蒲兴成
• 来源期刊: 重庆大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 套期交易 随机市场
• 年，卷（期）: 2003,（5）
• 页码范围: 86-89
• 页数: 4页
• 分类号: F27.91
• 字数: 3176字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-582X.2003.05.021

摘要

在非均衡市场投资组合套利机会存在性假设的随机市场的基础上,先对T-期权和均衡价格进行定义,对定义进行了分析和说明.利用随机分析的相关知识,在市场完备性条件下证明了欧式看跌和看涨期权价格相等,都等于均衡价格.另外,在相同的假设条件下,讨论了期权(欧式)的套期交易策略的选择,并构造性地获得了套期交易策略及其相应的计算公式.为说明问题起见,举例说明了如何计算得到具体的投资组合套期交易策略的表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	傅强	重庆大学经济与工商管理学院	195	2536	24.0	43.0
2	蒲兴成	重庆大学经济与工商管理学院	11	50	4.0	5.0