影响模式转换市场下期权定价的因素

• 作者: 梁月 王子亭 王晓洁
• 来源期刊: 重庆工商大学学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 模式转换 Markov链 期权定价 B-S模型 三叉树
• 年，卷（期）: 2012,（10）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 16-21
• 页数: 6页
• 分类号: O231.3
• 字数: 3023字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-058X.2012.10.004

摘要

研究了影响模式转换市场下期权定价的因素。首先对模式转换市场下期权定价的三叉树模型进行了分析研究,并证明了其合理性;从而得出,影响模式转换市场下期权定价的因素主要是生成矩阵和不同模式下波动率的差值;然后通过数值算例,利用Matlab编程,证明了波动率对模式转换下期权定价的影响,并针对生成矩阵为对称矩阵的情况,通过数值算例说明了其对期权定价的影响。