可转换期权及其定价分析

• 作者: 区诗德 杨善朝 黄敢基
• 来源期刊: 广西科学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 期权 关卡 鞅 风险管理
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 页码范围: 26-29,32
• 页数: 5页
• 分类号: O29
• 字数: 4021字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-7378.2007.01.009

摘要

给出一种新型期权--可转换期权的定义及其模型的基本假设,采用停时理论和期权定价的鞅方法得到可转换期权的定价公式,并将可转换期权的价格与标准欧式期权的价格进行对比分析.分析结果表明,当现实市场中由各种不确定因素引起的股票价格、无风险利率、波动率等因素发生较大变化时,可转换期权相比标准欧式期权具有风险小、潜在获利机会大等优点.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨善朝	广西师范大学数学系	77	635	14.0	21.0
2	黄敢基	广西师范大学数学系	30	93	6.0	8.0
4	区诗德	广西师范大学数学系	4	30	3.0	4.0