不完全市场下有违约风险的欧式期权定价

• 作者: 吴恒煜
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 违约风险 欧式期权 不完全市场
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 页码范围: 127-134
• 页数: 8页
• 分类号: F22
• 字数: 3846字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.02.004

摘要

本文考虑不完全市场条件下,结合klein(1996)的有违约风险处理方法和Cochrane与Saá-Requejo (2000)的不完全市场处理方法给有违约风险的欧式期权定价,得到不完全市场下有违约风险欧式期权的一般化定价公式,进一步推导出一些特定欧式期权的定价公式,并指出这些公式均为本文公式的特例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴恒煜	中山大学管理学院	12	156	7.0	12.0