具有违约风险的欧式期权定价

• 作者: 吴恒煜
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 违约风险 随机负债 挽回率
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 页码范围: 373-383
• 页数: 11页
• 分类号: F22
• 字数: 3974字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2005.04.007

摘要

本文允许随机利率与随机的对手公司负债,扩展了klein(1996)的定价模型,运用结构化方法,得到有违约风险欧式期权的一般化定价公式,进一步推导出一些特定欧式期权的定价公式,并指出这些公式均为本文公式的特例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴恒煜	中山大学管理学院	12	156	7.0	12.0