分数布朗运动环境下缺口期权定价模型

• 作者: 王晓东 蔺捷 薛红
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 分数布朗运动 缺口期权 随机利率 保险精算
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 616-619
• 页数: 4页
• 分类号: F224
• 字数: 2233字
• 语种: 中文

摘要

假定股票价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由分数布朗运动驱动的Vasicek模型,建立了分数布朗运动环境下金融市场数学模型.利用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,得到了缺口期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	王晓东	西安工程大学理学院	40	180	7.0	11.0
3	蔺捷	西安工程大学理学院	1	6	1.0	1.0