指数O-U过程及其数字特征

• 作者: 张月 王威 王铁
• 来源期刊: 辽宁大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 指数O-U过程 数字特征 几何布朗运动
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 页码范围: 50-52
• 页数: 3页
• 分类号: F224:O212
• 字数: 1797字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5846.2004.01.016

摘要

在期权定价中,标的资产的价格变化模型的选择是非常重要的[1,2].其选择既要与现实逼近,又要易于模拟.研究了[1]中所使用一类指数O-U过程的推广,给出了其解析解并具体算出了其数字特征,最后指出其极限情形就是我们熟悉的几何布朗运动.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王威	辽宁大学数学系	20	144	6.0	11.0
2	王铁	辽宁大学数学系	7	32	3.0	5.0
3	张月	辽宁大学数学系	11	73	5.0	8.0