随机负债下脆弱期权定价

• 作者: 薛红 衡晓
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 次分数布朗运动 随机负债 脆弱期权 保险精算方法
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 103-106
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 1497字
• 语种: 中文

摘要

假定股票价格、公司资产价格和公司负债均服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立次分数Brown运动环境下的金融市场模型,利用次分数Brown运动随机分析理论及保险精算的方法,获得随机负债下脆弱期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	衡晓	西安工程大学理学院	2	7	2.0	2.0