随机利率下期权定价

• 作者: 张娟 金治明
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 随机波动率 信用差价期权 信用差价上限 信用差价下限
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 页码范围: 261-266
• 页数: 6页
• 分类号: O211.63
• 字数: 3998字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.03.008

摘要

本文在随机利率的基础上,考虑股票价格过程和利率过程分别为扩散过程和Ito过程,并且在相关的假设下,运用鞅方法推导出欧式期权价值过程所满足的微分方程;以及利率满足一种特殊方程时,运用最优停止的鞅方法,得到了随机利率下美式期权的价格和最优停时.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张娟	国防科技大学理学院	31	100	5.0	8.0
2	金治明	国防科技大学理学院	29	92	5.0	9.0