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Vasicek 利率下混合分数布朗运动的欧式期权定价
Vasicek 利率下混合分数布朗运动的欧式期权定价
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摘要：
假设无风险利率遵循Vasicek模型，运用混合分数布朗运动的It?公式，将欧式期权的定价转化成一个偏微分方程的求解问题。最后，通过求解偏微分方程获得了欧式期权的定价公式。
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文献信息
| 篇名 | Vasicek 利率下混合分数布朗运动的欧式期权定价 | ||
| 来源期刊 | 西北师范大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | Vasicek利率 混合分数布朗运动 分数型Black-Scholes偏微分方程 期权定价 Hurst参数 | ||
| 年，卷（期） | 2015,（6） | 所属期刊栏目 | ?数 学? |
| 研究方向 | 页码范围 | 35-38 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | O211.6|F830.9 |
| 字数 | 2439字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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Vasicek利率
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分数型Black-Scholes偏微分方程
期权定价
Hurst参数
研究起点
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期刊影响力
西北师范大学学报(自然科学版)
主办单位：
西北师范大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1001-988X
CN：
62-1087/N
开本：
大16开
出版地：
甘肃兰州安宁东路967号
邮发代号：
54-53
创刊时间：
1942
语种：
chi
出版文献量（篇）
3180
总下载数（次）
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总被引数（次）
17931
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