混合双分数布朗运动下欧式期权的定价

• 作者: 刘杰 张光晨
• 来源期刊: 宁夏大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 Vasicek模型 混合双分数布朗运动 Black-Scholes模型
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 338-341,352
• 页数: 5页
• 分类号: O211.63
• 字数: 2677字
• 语种: 中文

摘要

以混合双分数布朗运动的短期随机利率为背景,研究了欧式看涨期权的定价问题.利用混合双分数布朗运动的伊藤公式,分析了短期利率遵循Vasicek模型零息票的显式解问题.进一步采用对冲原理以及变量代换方法,求解了欧式期权所满足的偏微分方程,得到了欧式看涨期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘杰	南京理工大学理学院	38	147	6.0	9.0
2	张光晨	北方民族大学数学与信息科学学院	4	4	2.0	2.0