浮动票面利率可转换公司债券的定价

• 作者: 张鸿雁 李茂盛 罗超良
• 来源期刊: 重庆工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 可转换债券 均值回复 维纳过程 无套利原理
• 年，卷（期）: 2007,（7）
• 所属期刊栏目: 本刊专稿
• 页码范围: 5-8
• 页数: 4页
• 分类号: O21
• 字数: 2317字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2007.07.002

摘要

对可转换债券的性质及相关内容进行了深入分析,在详细考察2个重要基础随机变量--票面利率与股票价格--的基础上,运用无套利原理推导出了浮动票面利率可转换债券定价模型,其特例就是Black-Scholes微分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鸿雁	中南大学数学科学与计算技术学院	50	281	10.0	15.0
2	罗超良	中南大学数学科学与计算技术学院	4	3	1.0	1.0
3	李茂盛	中南大学数学科学与计算技术学院	4	1	1.0	1.0