混合跳-扩散分数布朗运动下欧式回望期权定价的数值方法

• 作者: 杨朝强
• 来源期刊: 宁夏大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 有限差分 混合跳-扩散分数布朗运动 欧式回望期权 数值解
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 206-211
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91|O211.6
• 字数: 4238字
• 语种: 中文

摘要

利用有限差分方法对混合跳-扩散分数布朗运动模型所满足的随机微分方程作了差分近似,得到了欧式回望看跌期权定价模型数值解问题的递推公式,最后给出了数值模拟,验证了解法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨朝强	兰州商学院图书馆经典资料室	1	2	1.0	1.0