混合分数布朗运动下的回望期权定价

• 作者: 周圣武 孙祥艳 陈海珍
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 混合分数布朗运动 交易费 欧式回望期权 Crank-Nicolson格式
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 47-58
• 页数: 12页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4431字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2018.04.005

摘要

文章主要研究了当标的股票价格由混合分数布朗运动驱动,且支付固定交易费用时欧式回望看跌期权的定价问题.首先运用对冲原理得到该模型下欧式回望看跌期权价值所满足的非线性偏微分方程及其边界条件.然后通过变量替换将得到的偏微分方程进行降维.之后又通过对变换后的新方程构造Crank-Nicolson格式来求其数值解.最后讨论了该数值格式的收敛性、交易费比率、Hurst指数等对期权价值的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周圣武	中国矿业大学数学系	69	325	10.0	15.0
2	陈海珍	中国矿业大学数学系	1	2	1.0	1.0
3	孙祥艳	中国矿业大学数学系	1	2	1.0	1.0