参数依赖股票价格情形下的回望期权定价

• 作者: 李志广
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 布朗运动 期权定价 修正的Black-Scholes模型 回望期权
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 页码范围: 1091-1099
• 页数: 9页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4350字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了非线性模型下回望期权定价问题.利用泰勒近似处理,构造了回望期权的形式渐进解,推广了Black-Scholes模型有关回望期权的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李志广	大同大学数学与计算机科学学院	1	5	1.0	1.0