古典风险模型下盈余过程的相关分析

• 作者: 刘次华 陈卓恒
• 来源期刊: 华中科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 盈余过程 随机游动 条件概率 停时 鞅
• 年，卷（期）: 2005,（10）
• 页码范围: 109-111
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2520字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2005.10.034

摘要

讨论了古典风险模型的盈余过程和盈余通过给定水平时间的一些性质,运用鞅论和随机游动的方法得到了破产前盈余通过给定水平的概率Pa的近似表达式及其精细估计.当索赔额服从指数分布时,给出了具体实例.随后在不考虑破产的情况下,使用更简单的办法得出了盈余首次通过水平a时刻的期望的精确表达式,并从实际出发进一步在考虑破产时得到这个条件期望的上界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘次华	华中科技大学数学系	70	407	13.0	16.0
2	陈卓恒	华中科技大学数学系	1	0	0.0	0.0