一类离散风险模型的盈余极值的联合分布

• 作者: 刘伟 张淑娜 胡亦钧
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 离散风险模型 破产时间 破产余额 强马氏性
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 页码范围: 696-700
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 1870字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了一类离散风险模型,利用[1]和[2]关于古典风险模型的结论,得到了该风险过程在破产前和最后一次返回零点前公司盈余的极大值和极小值的联合分布,推广到了保费收入过程依赖于保单计数过程的情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘伟	武汉大学数学与统计学院	116	812	18.0	25.0
3	胡亦钧	武汉大学数学与统计学院	43	194	8.0	12.0
6	张淑娜	武汉大学数学与统计学院	2	9	1.0	2.0