在带利率资本市场中保险公司的最优投资

• 作者: 丁钊鹏 曾利飞 赵学雷
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 随机控制 Bellman方程 破产概率 投资策略
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 页码范围: 22-28
• 页数: 7页
• 分类号: O211
• 字数: 5237字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2003.04.004

摘要

本文考虑的是一个由复合泊松过程刻画的风险过程,在有利率的资本市场上,保险公司通过适当的投资,使其破产概率最小的最优投资问题.本文首先给出了一个Bellman方程,从而求得了保险公司的一个适应的投资策略,然后证明了它的最优性,并且证明了Bellman方程解的存在性,最后我们讨论了无投资有利率的情况,殊途同归地得到了Sundt/Teugels(1995)相同的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵学雷	复旦大学数学所	6	18	2.0	4.0
2	曾利飞	复旦大学数学所	11	177	6.0	11.0
3	丁钊鹏	复旦大学数学所	1	13	1.0	1.0