Markov链利率风险模型的破产问题

• 作者: 李爱民 涂庆伟
• 来源期刊: 南通大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Markov链 风险模型 利率 破产 最大盈余
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 80-83
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2996字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-2340.2009.04.017

摘要

基于Markov链具有的将来利率与过去利率的独立性,利用全概率公式与递推方法.探讨了破产前最大盈余和首达某一水平x的情况.首先得到破产前最大盈余的递推方程和积分方程,然后利用这种思路得到首达某一水平x的递推方程和积分方程,最后进一步完善了离散时间风险模型的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李爱民	四川文理学院数学与财经系	19	16	3.0	3.0
2	涂庆伟	江苏工业学院数理学院	8	7	2.0	2.0