常数利率双二项风险模型的破产问题

• 作者: 唐国强
• 来源期刊: 广西科学
• 学科: 数学
• 关键词: 双二项风险模型 盈余分布 时间分布
• 年，卷（期）: 2007,（1）
• 页码范围: 35-38
• 页数: 4页
• 分类号: O211.5
• 字数: 3159字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-9164.2007.01.010

摘要

在双二项风险模型的基础上,考虑常数利率下的破产问题,利用停时的性质、破产量的递推公式和控制收敛定理,得到描述破产严重程度的破产前赢余分布和破产时间分布的公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐国强	华东师范大学统计系	13	36	4.0	5.0