VaR方法在保险资金直接入市后的应用

• 作者: 卢仿先 陈晶
• 来源期刊: 保险职业学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 保险资金 资产配置 VaR方法 投资组合 盈利模式
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 保险理论研究
• 页码范围: 9-11
• 页数: 3页
• 分类号: F84
• 字数: 4071字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1360.2006.02.003

摘要

2005年年初,保险资金可直接进入A股市场,在这个大背景下,各个保险公司投资品种的选择则成为最大看点.本文就保险公司资金入市后的资产配置的变化进行了分析,并采用VaR方法建立了投资组合模型,并且对结果进行了分析说明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	卢仿先	湖南大学金融学院	15	188	8.0	13.0
2	陈晶	湖南大学金融学院	1	11	1.0	1.0