从价格调整系数看我国股市效率

• 作者: 胡娜 薛燕
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 价格调整系数 市场效率 事件研究
• 年，卷（期）: 2006,（29）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 71,73
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 1678字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2006.29.039

摘要

本文基于股票价格的偏调整模型,计算了我国股市的价格调整系数,分析了股票价格对信息揭示能力的直接证据.价格调整系数的研究把价格形成原理和价格对信息的反应特征相结合进而考察股票市场效率的研究思路,可对事件研究法作有益的补充.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛燕	中国矿业大学管理学院	11	72	5.0	8.0
2	胡娜		9	22	2.0	4.0