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摘要:
我国的汇率改革正在主动地、有序地、渐进地推进.与此同时,商业银行面临的汇率风险日益突显.本文分析了在新的汇率制度下我国商业银行面临的主要外汇风险,并结合当前商业银行外汇风险管理现状,提出了加强外汇风险管理的若干建议.
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汇率风险度量
时变多元Copula模型
VaR(Value at Risk)
商业银行操作风险管理研究
商业银行
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管理防范
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文献信息
篇名 新汇率制度下的商业银行外汇风险管理
来源期刊 商业时代 学科 经济
关键词 汇率 风险管理 VaR
年,卷(期) 2006,(20) 所属期刊栏目 财经视线
研究方向 页码范围 67-68
页数 2页 分类号 F8
字数 4103字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-5863.2006.20.037
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1 何飞平 上海财经大学金融学院 4 75 3.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
汇率
风险管理
VaR
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
商业经济研究
半月刊
1002-5863
10-1286/F
大16开
北京市石景山路3号玉泉大厦809室
2-207
1982
chi
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