动态金融资产配置的保成本控制

• 作者: 周鑫 高莹 黄小原
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 动态资产配置 风险管理 保成本控制 线性矩阵不等式
• 年，卷（期）: 2007,（5）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 537-542
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 4064字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2007.05.015

摘要

运用保成本控制方法,研究了动态金融资产配置问题.考虑交易成本,建立了具有资产价格和利率不确定性的动态资产配置模型,分析了资产配置的保成本运作,应用保成本控制方法和线性矩阵不等式(LMI)算法,给出了所期望的状态反馈控制律的存在条件及解析表达式.最后,根据国内情况,对由三种风险资产股票、债券、银行定期存款和一种无风险资产现金组成的投资基金进行了仿真计算.结果表明,保成本控制策略能有效抑制资产配置动态系统中的不确定性扰动.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄小原	东北大学工商管理学院	263	8048	49.0	75.0
2	周鑫	东北大学工商管理学院	9	69	4.0	8.0
3	高莹	东北大学工商管理学院	45	310	10.0	16.0