考虑期权合同交易的电力市场均衡分析

• 作者: 张少华 王(晛) 陆亦芬
• 来源期刊: 上海大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 看涨期权 古诺竞争 市场力 均衡分析
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 所属期刊栏目: 机电与自动化
• 页码范围: 249-253
• 页数: 5页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 3598字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2861.2007.03.006

摘要

在电力现货市场古诺(Cournot)竞争模式下,研究了具有一定金融看涨期权交易量的多个发电商在电力现货市场竞争的均衡问题.根据现货市场价格与期权敲定价格之间的不同关系,给出均衡解的一种求取方法.并通过一个考虑需求不确定性并采用Monte Carlo模拟的算例,分析看涨期权交易对于电力市场总体的影响.研究表明,看涨期权合同交易不仅具有在现货价格较高时与固定远期合同类似的缓解发电商市场力滥用行为的功能,而且与固定远期合同交易相比,在现货价格较低时可以利用其权利执行的灵活性,更能降低发电商利润,增加购电方(用户)收益.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陆亦芬		1	5	1.0	1.0
2	张少华		1	5	1.0	1.0
3	王(晛)		1	5	1.0	1.0