结合期权理论的双边可选择电力远期合同模型

• 作者: 张少华 李渝曾 王长军 言茂松
• 来源期刊: 电力系统自动化
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 双边可选择远期合同 期权理论 均衡模型
• 年，卷（期）: 2001,（21）
• 所属期刊栏目: 电力市场专栏
• 页码范围: 28-32
• 页数: 5页
• 分类号: TM73|F123.9
• 字数: 5527字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-1026.2001.21.008

摘要

作为电力市场风险管理的一种有效手段,可选择电力远期合同交易以其灵活性和多样性具有良好的应用前景.提出了一种合同双方均有选择权的电力远期合同模型,根据期权定价思想给出了合同价格计算方法,并通过一个合同买卖双方各自追求最大期望报酬的均衡模型,给出了有关期权敲定价的均衡选择.分析表明,该可选择远期合同模型具有一些良好的特性,它克服了现有文献中合同模型的一些不足.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	言茂松	上海大学自动化系	44	1395	23.0	36.0
2	张少华	上海大学自动化系	64	1456	21.0	37.0
3	李渝曾	上海大学自动化系	58	1584	22.0	39.0
4	王长军	上海大学自动化系	6	305	6.0	6.0