B值m相依随机元列移动平均过程的随机指标中心极限定理

• 作者: 杨晓云 谭希丽
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: m相依随机元 移动平均过程 随机指标中心极限定理
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 159-164
• 页数: 6页
• 分类号: O211.4
• 字数: 3843字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-5489.2007.02.001

摘要

设{εt;t∈Z}是均值为零、二阶矩有限的B值m相依随机元列,{aj;j∈Z}是一实数序列,并且∞∑j=-∞|aj|＜+∞.定义移动平均过程Xt=∞∑j=-∞ajεt-j(t≥1).利用Beveridge-Nelson分解及{εt;t≥ 1}的弱收敛定理,给出{Xt;t≥ 1}满足随机指标中心极限定理的充分条件.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨晓云	吉林大学数学研究所	6	17	3.0	3.0