用蒙特卡罗模拟方法检验RSI指标的有效性

• 作者: 陶璀
• 来源期刊: 金融经济
• 学科: 经济
• 关键词: 相对强弱指标 蒙特卡罗模拟方法 超买区 超卖区
• 年，卷（期）: 2007,（16）
• 页数: 2页
• 分类号: F830.91

摘要

为了验证在股票买卖时通常所采用的RSI指标(相对强弱指标)是否有效,采用蒙特卡罗方法对其进行模拟。分别随机生成符合三种正态分布的各750个数,作为三年中符合盘整、牛市、熊市三种情况下的收益。根据所生成的收益计算出相应的RSI值,对于出现超买区以及超卖区之后三个月内所能得到的收益情况进行统计分析,并且将以上过程重复一千次从而得到统计上的结果,以检验利用RSI指标值进行买卖的操作是否能够帮助投资者获取更大收益。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陶璀	同济大学现代金融研究所	2	8	1.0	2.0