或有免疫策略模型的改进及其实证研究

• 作者: 李正红 胡红安
• 来源期刊: 计算机仿真
• 学科: 工学
• 关键词: 免疫策略 或有免疫 债券投资 利率风险
• 年，卷（期）: 2007,（4）
• 所属期刊栏目: 社会科学领域仿真
• 页码范围: 268-270
• 页数: 3页
• 分类号: F830.59|TP391.9
• 字数: 2627字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-9348.2007.04.072

摘要

或有免疫策略模型存在的不足及其改进,这一问题学者尚未进行充分研究.针对或有免疫策略模型存在的频繁调整、增加交易成本或消极操作的缺陷,应用现代金融学理论加入投资者风险偏好的约束,从而对模型进行了改进,并运用计算机仿真方法验证模型改进的效果,以期为我国债券投资者提供防范、管理利率风险的模型和对策.实证结果表明当风险敞口小于投资者风险偏好时,改进的模型避免了原模型的不足.因此改进后的或有免疫策略模型效果良好,更贴近市场实际情况,有利于投资者进行风险管理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡红安	西北工业大学经济研究中心	35	203	8.0	13.0
2	李正红	西北工业大学经济研究中心	6	14	2.0	3.0