含有高阶矩的CAPM在保险业的应用

• 作者: 谭忠 赵晓瑜
• 来源期刊: 山西财经大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: CAPM模型 联合偏度 n阶矩 保费收入 投资收入
• 年，卷（期）: 2007,（z1）
• 所属期刊栏目: 财政·金融·投资
• 页码范围: 106-107
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 1476字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9556.2007.z1.081

摘要

在金融领域,资本资产定价模型已被广泛应用,但资产组合收益率分布的偏度的重要性还没有被人们广泛认识,尤其在国内对资产收益率的联合偏度、联合峰度以及含有条件的高阶矩的研究文献更是寥寥无几.本文旨在将CAPM引用到保险业的资产定价中,同时将高阶矩引入CAPM,并将其推广到n阶的一般形式,为实证提供了更理想的模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谭忠	厦门大学数学科学学院	29	83	5.0	7.0
2	赵晓瑜	厦门大学数学科学学院	1	5	1.0	1.0