概率准则下房地产组合投资的选择模型

• 作者: 何碧梧
• 来源期刊: 武汉理工大学学报（信息与管理工程版）
• 学科: 经济
• 关键词: 房地产 组合投资 Edgeworth展式 非正态分布 风险资产
• 年，卷（期）: 2007,（6）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 145-147
• 页数: 3页
• 分类号: F830.59
• 字数: 1892字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.1007-144X.2007.06.039

摘要

将组合投资理论引入房地产投资领域,在假设收益率为正态分布的组合投资选择模型的基础上,将实现预期收益的概率作为目标函数,利用Edgeworth展式来逼近目标函数;给出了收益率为非正态分布的房地产组合投资选择模型,并进一步提出了考虑无风险资产的房地产组合投资的概率选择模型.