广义双复合Poisson风险模型的进一步推广

• 作者: 李蔚
• 来源期刊: 科技信息（学术版）
• 学科: 数学
• 关键词: 广义双复合Poisson 风险模型 调节系数 破产概率
• 年，卷（期）: 2007,（16）
• 所属期刊栏目: 专题论述1
• 页码范围: 249-251
• 页数: 3页
• 分类号: O1
• 字数: 1759字
• 语种: 中文

摘要

经典的破产模型是假定保险公司按单位时间常数速率收取保单,并且由复合Poisson过程来确定索赔额.本文将同时把收取保单和索赔的过程分别推广为复合Poisson过程与广义复合Poisson过程,并计算在这种模型下的破产概率,使得在新模型下的风险计算更具实际指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李蔚	华中师范大学数学与统计学学院	2	2	1.0	1.0