基于EGARCH模型的对冲基金指数信息冲击非对称性分析

• 作者: 刘莹
• 来源期刊: 新乡学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 对冲基金 EGARCH模型 投资风险
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 数学研究
• 页码范围: 9-13
• 页数: 5页
• 分类号: O29|O212.1
• 字数: 4323字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-3326.2008.03.004

摘要

利用EGARCH模型分析了各类对冲基金指数对于利好消息和利空消息的反应是否具有对称性,模型显示非对称性是显著的,但是也出现了某些对冲基金利空消息减小指数波动的效果,具体原因还需要进一步的分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘莹	上海金融学院会计学院	7	10	2.0	3.0