关于半鞅向量随机积分的两个结果

• 作者: 屈田兴 金治明
• 来源期刊: 国防科技大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 半鞅 向量随机积分 概率测度的局部连续性 可料过程
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 机电工程·信息工程·应用数学
• 页码范围: 135-138
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2580字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-2486.2008.02.027

摘要

首先利用半鞅Girsanov定理与闭图像定理证明了:若{Xn}是带滤基的完备概率空间(Ω,F,F,P)中的一列半鞅,其中滤基F=(Ft)t≥0满足通常条件,且{Xn}在关于P的Emery拓扑空间中收敛于X,则当概率测度Q<locP时,{Xn}在关于Q的Emery拓扑空间中也收敛于X.在此基础上又证明了:若X是关于P的d维半鞅,d维可料过程H关于P在半鞅向量随机积分的意义下对X可积,则当概率测度Q<locP时,H关于Q在半鞅向量随机积分的意义下也对X可积,并且两种积分是Q-无区别的.由于Q<P强于Q<locP,故本文推广了文献[1]中的引理4.9与定理4.14.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金治明	国防科技大学理学院	29	92	5.0	9.0
2	屈田兴	国防科技大学理学院	5	8	2.0	2.0