右连续信息域下连续半鞅的方差最优鞅测度

• 作者: 张谨 李晓春
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: Holder不等式 方差最优鞅测度 密度比过程 倒向随机微分方程
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 页码范围: 640-643
• 页数: 4页
• 分类号: O211.63|F830.92
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-3918.2009.06.003

摘要

在右连续信息域下,对连续半鞅的方差最优鞅测度进行了研究.采用构造密度比过程的方法,得到了密度比过程所满足的倒向随机微分方程.并证明了根据此方程的解构造的测度必定是方差最优鞅测度.这些结论对于自融资投资策略的研究是非常重要的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李晓春	河南师范大学数学与信息科学学院	10	4	1.0	1.0
2	张谨	郑州师范高等专科学校数学系	1	0	0.0	0.0